Trading Algorithmen Simulation

Kräuchi, Philippe and Rosenfelder, Leandro (2018) Trading Algorithmen Simulation. Masters thesis, HSR Hochschule für Technik Rapperswil.

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Abstract

Im Rahmen der Masterarbeit sollte in Zusammenarbeit mit einem externen Auftraggeber eine Software entwickelt werden, die Trading Algorithmen und Anlagestrategien aufgrund von Vergangenheitsdaten validiert. Finanzmarktakteure wie Portfoliomanager oder Analysten sollen mit dieser Software besser dazu befähigt sein, standardisiert und effizient sogenanntes Backtesting zu betreiben und daraus rasch Erkenntnisse abzuleiten. Da in Zukunft nach weiteren Entwicklungsphasen von einem kommerziellen Einsatz dieser Software auszugehen ist, gebührt auch nicht-funktionalen Aspekten wie z.B. der Erweiterbarkeit oder Skalierbarkeit ein besonderes Augenmerk. Der während der Arbeit erstellte, fortgeschrittene Prototyp bietet die Möglichkeit, generisch Algorithmen/Strategien zu definieren. Diese können in der Vergangenheit simuliert und anschliessend mit Performance-Kennzahlen angereichert und visualisiert werden. Für die Umsetzung wurden agile Methoden in Anlehnung an Scrum verwendet. Zu den eingesetzten Technologien zählen .NET Core, ASP.NET Core, NoSQL für die serverseitige und HTML5/JavaScript für die clientseitige Entwicklung, wobei sich die Softwarearchitektur überwiegend nach Microservices richtet. Das konzeptionell und fachlich herausfordernde Projekt erforderte die Anwendung sämtlicher Software Engineering Disziplinen. Überdies wurde der geplante Umfang zur Zufriedenheit des Auftraggebers erreicht bzw. teilweise übertroffen, womit sowohl die persönlichen als auch die objektiven Ziele der Projektteilnehmer mehr als erfüllt sind.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: Area of Application > Banking & Finance
Technologies > Frameworks and Libraries > .NET
Technologies > Frameworks and Libraries > ASP.NET
Technologies > Databases > NoSQL
Divisions: Master of Advanced Studies in Software Engineering
Creators:
CreatorsEmail
Kräuchi, PhilippeUNSPECIFIED
Rosenfelder, LeandroUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
Thesis advisorJucker, JürgUNSPECIFIED
Depositing User: Christian Spielmann
Date Deposited: 16 Oct 2018 11:36
Last Modified: 17 Oct 2018 08:32
URI: http://eprints.hsr.ch/id/eprint/717

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